ریسک اعتباری اصلی ترین منبع ریسک برای دارایی های اعتباری است؛ به گونه ایی که بانک ها و سرمایه گذاران اوراق را نسبت به اندازه گیری این ریسک بسیار دقیق نموده است. اهمیت این موضوع و کمبود مطالعات عملی انجام شده در داخل کشور، انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق بوده است. در تحقیق پیش­رو 4 شرکت از صنعت ساخت فلزات اساسی طی سال ها 1380 الی 1390مورد بررسی، و از مدل پویای مرتن به همراه روش نمره دهی z به من...

ریسک اعتباری اصلی‌ترین منبع ریسک برای دارایی‌های اعتباری است؛ به گونه ایی که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اوراق را نسبت به اندازه گیری این ریسک بسیار دقیق نموده است. اهمیت این موضوع و کمبود مطالعات عملی انجام شده در داخل کشور، انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق بوده است. در تحقیق پیش­رو 4 شرکت از صنعت ساخت فلزات اساسی طی سال ها 1380 الی 1390مورد بررسی، و از مدل پویای مرتن به همراه روش نمره دهی Z به من...

هدف از این مقاله، ارئه مدل ریاضی عمومی و مناسبی جهت مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های شرکت های بیمه ایران با تأکید بر تصمیمات سرمایه گذاری است . مدل برنامه ریزی پویای احتمالی در این مقاله ارائه شده با توجه به انواع محدودیت های موجود، نظیر محدودیت های قانونی، عملیاتی و همچنین با توجه به ویژگی های مختلف عملیات سرمایه گذاری در شرکت های بیمه، در پی حداکثر کردن ثروت بلند مدت شرکت (ارزش فعلی خالص جری...

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به‌عنوان بنیان‌گذار و دیگری مرتن به‌عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام‌مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه‌شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل ب...

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به‌عنوان بنیان‌گذار و دیگری مرتن به‌عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام‌مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه‌شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل ب...

در این پایان نامه به معرفی یک کلاس از مدل های گرافیکی بیزی، با عنوان مدل های چندرگرسیونی پویا (کوئین و اسمیت، 1993) جهت مدل بندی و پیش بینی سری های زمانی چندمتغیره با ساختار علّی می پردازیم. این مدل ها به گونه ای تعریف شده اند که ساختار استقلال شرطی و روابط علی مشخص شده ای را در طی زمان نمایش می دهند. با توجه به تعریف این مدل ها اگر روابط شرطی و علّی بین متغیرهای موجود در مدل را بتوان توسط یک گرا...

در بازارهای مالی، قیمت یک ورق ریسکی به وسیله بازار سازان بر اساس تقاضای مازاد تعاملات عامل-های غیرهمگن تعیین می گردد. این عامل ها، چارتیست ها و فاندامنتال ها هستند که سفارش های آن ها بر مبنای تفاوت بین تخمین ها در مورد قیمت آتی بوده به طوری که چارتیست ها متکی به قوانین وجود روند عمل می کنند و فاندامنتال ها فرض می کنند که دارای اطلاعات در مورد فضای اقتصادی هستند و بر این اساس نظرات خود را شکل می...